اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور (CCI) مخفف کلمه Commodity Channel Index است که در زبان فارسی آن را به عنوان شاخص کانال کالا می نامند. اندیکاتور CCI یک شاخص نوسان دهنده است که به شما نشان می دهد چه زمانی یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این اندیکاتور هم مانند سایر اندیکاتور های مهم یکی از ابزارهای قدرتمندی است که تحلیل گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند.

معرفی اندیکاتور CCI 

سال 1980 شخصی به نام دونالد لمبرت (Donald (Lambert برای اولین این اندیکاتور را برای جهانیان معرفی کرد. این شخص یک معامله گر کالا بود که صرفا از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده کرد، اما امروزه از این اندیکاتور در تمامی بازار های مالی استفاده میشود.

از اندیکاتور CCI  چگونه می توان استفاده کرد؟

CCI همانند سایر اندیکاتور ها بین دو خط در نوسان است که خط میانی آن صفر، خط پایینی آن 100- و خط بالایی 100+ است. این رویه به شما کمک می کند قله ها و دره ها را در قیمت دارایی شناسایی کنید. این اندیکاتور می تواند نشان دهنده تضعیف یا پایان روند و تغییر جهت باشد. این بدان معناست که شما می توانید از نظر تئوری با شروع روند وارد یک معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از یک معامله  خارج شوید.

نشانگر CCI در نمودارها به عنوان یک خط متحرک نشان داده شده است. نشانگر CCI معمولاً در نمودارها با استفاده از یک خط میانگین متحرک ارائه می شود که داده های مورد تجزیه و تحلیل را به عنوان خط صاف ترسیم میکند. تصویر زیر نحوه اندیکاتور CCI در نمودار زیر را نشان می دهد:

همانطور که متوجه شدیم اگر بالای محدوده 100+ و در مقابل زیر محدوده 100- نیز معامله شود میتوان گفت که نشانگر اشباع خرید و فروش است.  قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. با رسیدن نمودار در زیر -100، فشار فروش زیاد میشود و ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

• وقتی CCI خرید بیش از حد را نشان می دهد، معامله گران به دنبال فروش خواهند بود.
• وقتی شاخص از 100+ عبور کرد و نزولی شد، وارد معامله می شوند.
• وقتی CCI شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد، آنها به دنبال خرید خواهند بود.
• هنگامی که شاخص از 100- عبور می کند و به سمت بالا می رود، به مرور معامله گران اقدام به فروش میکنند.

در تصویر زیر قیمت از 100+ عبور می کند، این نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است و برعکس:

تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI

تنظیم استاندارد روی اندیکاتور CCI روی عدد 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری خواهد کرد. بسته به تنظیمات شما این تنظیم را می توان کم یا زیاد کرد. تنظیم کمتر از 14 منجر به میانگین واکنش پذیری بیشتری می شود که بین 100+ و -100 بیشتر نوسان می کند در حالی که برای مدت طولانی در هر دو چرخه باقی نمی ماند.

دو تصویر زیر تفاوت بین تنظیم CCI کم ارزش و ارزش بالا را نشان می دهد:

تصویر بالا یک CCI با تنظیم 4 را نشان می دهد که بسیار کمتر از تنظیم استاندارد 14 است. توجه داشته باشید که چندین مرتبه در بالا و زیر خطوط +100 و -100 ظاهر می شود. اکنون این را با CCI با تنظیمات بسیار بالا نسبت به استاندارد 14 مقایسه کنید:

توجه کنید که چگونه خط فقط چند بار خارج از سطح کلیدی حرکت می کند و اینکه چگونه تمایل دارد برای مدت طولانی تری بالاتر از آن باقی بماند.به خاطر داشته باشید که کم بودن عدد تنظیم شده بر روی اندیکاتور CCI مدام منجر به تغییر می شود که می تواند تعداد زیادی سیگنال کاذب ایجاد کند. اگر این سیگنال ها درست باشند، خیلی زودتر شما را به سمت روندها سوق می دهد و در نتیجه پتانسیل سود بیشتری به دست می آورید و بلعکس.

بالاتر بودن عدد CCI منجر به تغییر بسیار کمتر می شود و در معاملات به شما کمک کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید. البته ورود معاملات شما خیلی دیرتر انجام خواهد شد و در نتیجه یک پتانسیل سود بسیار کم است. با توجه به تغییرات اعمالی بایستی نتیجه را بر اساس استراتژی مورد بازبینی قرار دهید.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

تمامی اندیکاتور ها بر اساس یک سری داده به دست آمده که در این اندیکاتور از قیمت لحظه ای و میانگین متحرک استفاده میشود و یاد گرفتن آن تاثیر زیادی در تحلیل ما نمی گذارد، اما برای دانستن آن به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنیم:

• PRICE= قیمت دارایی
• MA=میانگین متحرک
• D= انحراف معیار

مرور کلی مطلب

CCI (شاخص کانال کالا) یک شاخص نوسانی است که به شما کمک می کند قله ها یا دره های قیمت یک دارایی را شناسایی کنید. این CCI می تواند نشانگر تضعیف یا پایان روند باشد و به شما کمک می کند تا در آغاز روند، وارد معامله شوید یا قبل از اینکه علیه شما حرکت کند، از معامله خارج شوید. CCI معمولاً با استفاده از یک خط میانگین متحرک در نمودارها ارائه می شود.

اندیکاتور CCI معمولاً در یک کانال بین +100 و -100 حرکت می کند. هنگامی که بالاتر از 100+ باشد می توان به خرید بیش از حد اشاره کرد(این یک فرصت فروش است). هنگامی که خط CCI پایین تر از -100 باشد می تواند میزان فروش بیش از حد را نشان دهد( این یک فرصت خرید است).

CCI تقریباً در هر بازه زمانی قابل استفاده است. تنظیم استاندارد روی اندیکاتور  CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر تغییرات متوسط ​​قیمت طی 14 بازه زمانی اندازه گیری می کند.

• تنظیم کمتر از 14 منجر به این می شود که بین سطح 100+ و -100 بیشتر نوسان می کند.
• تنظیم بیش از 14 منجر به این میشود که کمتر 100+ و 100- را لمس می کند یا از آن فراتر می رود.
• تنظیم بسیار کم ، معامله گران را زودتر به سمت روند سوق می دهد اما منجر به تعداد بیشتری سیگنال کاذب می شود.
• تنظیم بیش از حد بالا به شما کمک می کند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کنید اما منجر به سود کمتری می شود.

در نهایت از مزایایی این اندیکاتور میتوان به حرکت و جهت روند، نمایش نقطه ورود و خروج و تاییدیه ای برای خرید و فروش اشاره کرد.